Ninjatrader Back Testing Forex Trading

NinjaTrader Backtest A execução de backtests no NinjaTrader é relativamente simples, uma vez que você aprende as cordas. O NinjaTrader usa uma janela especial, chamada Strategy Analyzer, para executar todos os backtests e otimizações. O primeiro passo para encontrar esta janela é clicar em File New Strategy Analyzer. Quando o Strategy Analyzer é aberto, a janela é dividida em 3 painéis verticais. A janela esquerda permite ao usuário selecionar o instrumento para testar. A janela do meio contém as estatísticas e as informações do backtest. A janela final à direita não é visível desliza para fora quando você colocar o mouse sobre a palavra 8220Backtest8221 no canto superior direito. Encontrar o símbolo que você deseja testar é importante enfatizar que você precisa de uma conexão de dados antes de mergulhar em qualquer um destes. O NinjaTrader não é uma plataforma autônoma. A informação que você deseja testar não está disponível por padrão. Em vez disso, NinjaTrader usa a conexão de conta para ir para o corretor ou provedor de dados para obter os dados históricos. Tudo abaixo é um ponto discutível se você ainda não tiver baixado dados históricos e / ou não tiver uma conexão de conta aberta. O painel esquerdo lista todas as listas que foram criadas usando o Gerenciador de Instrumentos. O NinjaTrader fornece listas dos instrumentos mais comuns disponíveis: o DOW, S038P 500 e os principais pares de divisas. Testar um instrumento como um estoque de mineração de ouro júnior ou algo menos comum requer a criação de uma nova lista no Gerenciador de Instrumentos. Uma característica legal é que você pode testar vários instrumentos ao mesmo tempo. Se você deseja visualizar o desempenho histórico do seu strategy8217s em todos os estoques S038P 500, selecione o nome da lista. Não é necessário selecioná-los individualmente. Todas as ações da lista serão incluídas na análise. Se tudo isto soa terrivelmente confuso (Conexão de Conta, Gerenciador de Instrumentos, etc.), você está certo. It8217s muito confuso, é por isso que a curva de aprendizado para NinjaTrader é tão íngreme. Demora muito tempo descobrir como todas essas peças se encaixam. Mesmo a minha equipe de programadores profissionais experimentou poucas semanas feias quando comecei a treiná-las. Se os programadores tiverem problemas para descobrir como usar o software, você não deve se sentir mal com suas próprias dificuldades. Opções de estratégia O painel direito se abre quando o mouse aparece sobre a palavra 8220Backtest8221 na extrema direita. Dentro dele, o menu contém várias seções que permitem ao usuário definir a estratégia. As opções perto do topo sob 8220Parameters8221 são as entradas ou variáveis ​​que a estratégia usa. Exemplos comuns incluem o número de ações para o comércio, a distância stop loss e outros. A seção Série de dados controla o período do gráfico. Diga, por exemplo, que você viveria para testar AAPL em gráficos de 5 minutos. As etapas necessárias são: Selecione APPL no painel esquerdo Escolha Last for Price Baseado em O tipo é Minute O valor é 5, o que aqui representa gráficos de 5 minutos Time Frame controla o período durante o qual o backtest é executado. Executar uma estratégia AAPL para 2011 faria com que uma negociação entre 112011 para a data de início e 12312011 para a data de término. As seções restantes em grande parte não se aplicam. Quando eles causam problemas, a maioria provoca a seção Order Handling. Se você quiser negociar vários sinais na mesma direção, então a opção de Entradas por direção deve mudar de 1 para um máximo predefinido. Outras seções Qualquer pessoa com experiência comercial em outras plataformas encontrará o painel do meio intuitivo, especialmente os usuários TradeStation. Os separadores na parte superior do painel do meio incluem o Resumo e Gráficos. A maior parte da minha análise comercial comercial concentra-se nestas duas guias. Os outros são úteis para mais detalhes orientados pessoas. O Strategy Analyzer contém uma série de botões no canto superior esquerdo da tela. Existem quatro que considero úteis. O ícone do disquete representa a gravação de um arquivo. Quando o backtest é concluído, e especialmente se leva vários minutos para ser executado, a opção de salvar os resultados pode economizar uma quantidade significativa de tempo. Se você tiver vários backtests e gostaria de compartilhá-los, a única maneira de fazer isso é enviar alguém todos os seus backtests. O NT armazena todos os seus resultados salvos em um banco de dados local. O local exato é DocumentsNinjaTrader 7dbNinjaTrader. sdf. Ao enviar seus amigos ou colegas, este arquivo inclui todos os backtestes guardados até à data. Certifique-se de que o destinatário faça backup do seu próprio arquivo NinjaTrader. sdf antes de usar o seu. Caso contrário, as informações serão perdidas. O clique direito no painel do meio permite ao usuário exportar a grade de resumo para um arquivo do Excel. Embora não pareça tão conveniente quanto o formato NinjaTrader, o problema acima destaca a necessidade de enviar e salvar resultados de teste individuais. NinjaTrader doesn8217t dar o b, o e w suficiente importância visual na minha opinião. Os botões são minúsculos, mas eles controlam a característica mais importante do teste de backtest o tipo de teste a ser executado. Você quer executar um backtest. Otimização ou uma otimização walk-forward Estes pequenos botões controlam o tipo de teste executado. Deixar uma resposta Cancelar replyBest Backtesting Software Tanto quanto eu sei testador forex é mais gráficos software. É um tipo de simulador de forex, ao invés de análise técnica de software de teste de volta. De qualquer forma, de onde você obtém dados? Esta empresa fornece-lo com você ou você usa dados de terceiros? Depende do que você entende por software de teste TA, mas você pode programar suas regras entryexit e executar um teste nos dados. Eu não realmente usá-lo para isso, mas acho que é o ponto principal do mesmo. Tem todos os indicadores populares e outras coisas. Você também pode fazê-lo reproduzir os dados em velocidade normal ou rápida como se estivesse acontecendo em tempo real. Eu o uso principalmente para ver dados antigos em pequenos quadros de tempo, pois o MT4 só mostrará até agora nos 5 minutos ou seja o que for. A empresa fornece os dados, cerca de 10 anos, mas você também pode usar dados de outras fontes. Tentou quotForex Strategy Builderquot Seu um (citação): quotVisual forex estratégia de volta testador. Ele usa combinações de indicadores técnicos e regras de lógica para simular um processo de negociação com taxas de câmbio históricas. Um gerador de estratégia automático incluído permite que você crie uma estratégia lucrativa. Há também otimizador, um scanner intraday, e um explorer bar. É o software livre. Baixado e tentou este. Não gosta. Trata-se de tudo, mas nada em particular. No entanto, é muito mais prático do que MT4 e Omega. Tanto quanto eu entendi, temos mais 2 programas para votar. Ao menos a grande diferença entre Backtest e Forward-Test é perceptível para os desenvolvedores de sistemas quando eles ativam um sistema após um desenvolvimento bem-sucedido no Live-Trading. Muitas vezes a curva de desempenho excelente em Backtest acaba por ser uma curva completamente desagradável na operação ao vivo. Assim, pode acontecer que um sistema rentável se torne um fabricante de prejuízos. Tivemos essa experiência também. Bem, quais são os motivos para isso. 1. O MetaTrader não reconhece dados de marca Todas as etapas e decisões desenvolvidas baseiam-se nos dados disponíveis e históricos se você estiver desenvolvendo um sistema. Mas os dados disponíveis não são tick-data. Muitos desenvolvedores acreditam que eles estão desenvolvendo com base em histórico real passou dados de referência. Isso não é o caso, porque MetaTrader calcula Pseudo-Ticks e como eles poderiam ter sido com base em 1 minuto de vela com o adequado HighLowOpenClose. Mesmo Scalping sistemas que parecem praticamente fantástico em Backtest. Falhar regularmente neste fato. Embora, claro, estamos desenvolvendo nossos próprios sistemas com base em dados disponíveis. Então, depois de reunir os dados apropriados para o teste direto, fazemos melhorias nesse sistema ou decidimos rejeitá-lo. 2. Todos os Backtests baseiam-se nos dados que foram carregados pelo Metaquotes Server. Não importa qual Broker você tem. Os dados no desenvolvimento são baseados nos dados fornecidos pela Metaquotes. Os dados corretos não estão disponíveis no Forex-Markt, mas cada Broker Dealing-Desk faz seus próprios preços ou, em vez disso, transmite cada preço dos bancos associados. Na realidade isso leva ao fenômeno quot3 Broker - 3 exchange ratesquot. Um sistema que entrega em Forward-Test no Broker 1 x trades e no Broker 2 y trades vai entregar no Backtest um número totalmente diferente de negócios. 3. Eles trabalham com um Spread estabelecido em Backtest A propagação cada corretor tem parece, muitas vezes, completamente diferente e é mesmo balançando O texto acima mencionado não é de mim, é de um codificador profissional. Esta é a razão pela qual você tem que usar os dados diretamente do corretor que você está indo para o comércio com. Junte-se a Abr 2010 Status: Membro 113 Posts Forextester foi o que eu usei. Recomendo. Funciona muito parecido com o Metatrader, então você ganhará o jeito muito rápido. Registrado em Jan 2010 Status: Membro 9 Posts forextester 2 é o software de backtesting mais barato e bom porque o seu único pagamento de tempo e nós podemos importar dados históricos para par de moedas populares de vários anos. Podemos colocar negócios, incluindo stop loss e ter lucro, é apenas como o comércio real para testar a nossa estratégia. Im não muito confiante backtesting inferior a 4hour gráfico porque o mercado é influenciado por notícias de alto impacto que eu não posso prever enquanto backtest, eu acho que o backtest mais seguro é usando gráfico diário. Com o MT4, há algum tempo, há algum script para colocar o comércio no testador de estratégia, mas não é muito conveniente (não como o comércio diário real), eu esqueci isso. MT4 está se concentrando para tornar o comércio real mais fácil, não especificamente feito para backtesting forex mercado. Juntou-se a julho de 2014 Status: Membro 1 Post Eu uso apenas o Ninjatrader 7 para todo o meu Forex amp Futures trading e todos os backtesting. Eu só shutdown todos os meus Forex trading no MT4 nos últimos 30 dias, então eu sou feito com essa plataforma. Agora que Ninjatrader é uma corretora de futuros (eles compraram Futuros Mirus na semana passada) e estará adicionando Forex para a corretora em breve, o movimento que fiz parece timing perfeito para despejar MT4 uma vez por todas. Eu confio nos dados de backtesting do NT7 e eu realmente nunca confiei os dados de backtesting no MT4. A modelagem de dados não 99 não foi suficientemente boa para mim no MT4, então mudei para uma plataforma mais robusta para negociação e backtesting. Junte-se a Jul 2012 Status: Membro 2 Posts Eu tenho um indicador e tentei executar um backtest na estratégia de backtest do mt 4 e toda vez que eu executo, ele diz que não verificou ter tentado em várias ocasiões verificar a caixa para dll e ainda o mesmo problema qualquer As sugestões seriam úteis. Os membros devem ter no mínimo 0 comprovantes para publicar neste tópico. 0 comerciantes vendo agora Forex Factoryreg é uma marca registrada. backtesting em NT backtesting em NT A partir de hoje (NT v7) estratégias não podem ser backtested intra-bar. Backtesting dados históricos só pode ser realizada no final da barra. Backtesting dados históricos padrão para um quotfixedquot CalculateOnBarClose true. OnMarketData ou OnMarketDepth não podem ser usados ​​em dados históricos. Você só pode usar Market Replay para quotbacktest quot contra intra-bar, OnMarketData ou OnMarketDepth. Além disso, há questões de granularidade quotintra-bar quando backtesting estratégias multi-timeframe. A amostra de referência NinjaTrader fornecida acima funcionaria aqui. Seu um exemplo em adicionar uma segunda série à estratégia que tem a definição do tiquetaque. Quais os problemas que você encontrou? Olá Antisyzygy, tenho tentado obter o seguinte problema abordado no fórum do NT, mas sem sorte. Eu olhei para o seu código de referência e todos os documentos. Eu aprecio se você poderia lançar alguma luz. Comportamento inesperado de chamadas OnOrderUpdate () com dados Intrabar Embora eu esteja usando dados Intrabar (1Min), o OnOrderUpdate () sempre foi chamado no frame principal de tempo (60Min) Aqui estão os detalhes: Instrumento: ES - Main Time Frame 60 Min Secondary Time Frame 1 Min Bar em questão estava em 11162012 às 11:30 A ordem de compra foi preenchido em 1350.75 às 11:30 horas O alvo de lucro foi preenchido em 1354,75 no momento 11:30 Olhando para o gráfico 1Min, vejo que o 1354.75 Nível não foi tocado até 12:16 PM Portanto, parece que o OnOrderUpdate () é chamado somente no tempo 60Min. Espero que OnOrderUpdate () seja chamado em torno do tempo 12:16 PM com base nos dados 1Min. Eu impresso Time0 no início de OnOrderUpdate (). Aqui estão os preenchimentos do Buy e do lucro Target: OnOrderUpdate Time: 11162012 11:30:00 IOrder OrderNT-00081Sim101 NameBuy StateFilled Instrumentos - ActionBuy Limite price0 Stop price 0 Quantidade1 EstratégiaRKMTeste TipoTerminal TifGtc Oco Filled1 Preencha o preço 1350.75 Token27ebb46b1e1f48589cfab756b19f1d66 Gtd1212099 12:00 : 00 OnOrderUpdate Hora: 11162012 11:30:00 IOrder OrderNT-00083Sim101 NameProfit destino EstadoFilled InstrumentES - ActionSell Limite price1354.75 Stop price0 Quantidade1 EstratégiaRKMTest TipoLimit TifGtc OcoNT-00 050-4323 Preenchido1 Preencha o preço1354.75 Token8ce78dd643fc489093af083bda429056 Gtd1212099 12:00: 00 AM O código para a estratégia está em anexo. RKMTest. cs (3.1 KB, 26 visualizações) Oi Antisyzygy, Ive tentando obter o seguinte problema abordado no NT fórum, mas sem sorte. Eu olhei para o seu código de referência e todos os documentos. Eu aprecio se você poderia lançar alguma luz. Comportamento inesperado de chamadas OnOrderUpdate () com dados Intrabar Embora eu esteja usando dados Intrabar (1Min), o OnOrderUpdate () sempre foi chamado no frame principal de tempo (60Min) Aqui estão os detalhes: Instrumento: ES - Main Time Frame 60 Min Secondary Time Frame 1 Min Bar em questão estava em 11162012 às 11:30 A ordem de compra foi preenchido em 1350.75 às 11:30 horas O alvo de lucro foi preenchido em 1354,75 no momento 11:30 Olhando para o gráfico 1Min, vejo que o 1354.75 Nível não foi tocado até 12:16 PM Portanto, parece que o OnOrderUpdate () é chamado somente no tempo 60Min. Espero que OnOrderUpdate () seja chamado em torno do tempo 12:16 PM com base nos dados 1Min. Eu impresso Time0 no início de OnOrderUpdate (). Aqui estão os preenchimentos do Buy e do lucro Target: OnOrderUpdate Time: 11162012 11:30:00 IOrder OrderNT-00081Sim101 NameBuy StateFilled Instrumentos - ActionBuy Limite price0 Stop price 0 Quantidade1 EstratégiaRKMTeste TipoTerminal TifGtc Oco Filled1 Preencha o preço 1350.75 Token27ebb46b1e1f48589cfab756b19f1d66 Gtd1212099 12:00 : 00 OnOrderUpdate Hora: 11162012 11:30:00 IOrder OrderNT-00083Sim101 NameProfit destino EstadoFilled InstrumentES - ActionSell Limite price1354.75 Stop price0 Quantidade1 EstratégiaRKMTest TipoLimit TifGtc OcoNT-00 050-4323 Preenchido1 Preencha o preço1354.75 Token8ce78dd643fc489093af083bda429056 Gtd1212099 12:00: 00 AM O código para a estratégia está em anexo. Você acabou encontrando uma solução para isso. Eu tenho exatamente o mesmo problemaNinjaTrader Indicators Profit Finder 8211 Backtesting Software NinjaTrader Backtesting Software para velocidade e precisão Teste a rentabilidade de sua estratégia e indicadores instantaneamente sem arriscar um centavo Se você tem um sistema de troca do dia ou próprio Uma coleção de indicadores, você pode encontrar instantaneamente uma abordagem comercial eficaz com o software de teste de lucro do Finder. O Finder de Lucro é uma ferramenta única que determina rapidamente as características de lucro e perda de qualquer sistema, metodologia ou conjunto de indicadores. Diga adeus ao tedioso e demorado software de backtesting. Diga olá para resultados rápidos sobre se a sua estratégia é ou não rentável. Diga ao Profit Finder tudo sobre sua estratégia: tamanho da conta, suas entradas e saídas ideais, horas que você gosta de trocar, número de dias que você deseja fazer. Tipo de parada final, metas de lucro, configurações de deslizamento, etc. e o Finder de lucro fornecerá instantaneamente resultados detalhados sobre seu lucro bruto e líquido, índice de perda de lucro, carrapatos, etc. Obtendo-se parado muito cedo. Fechado antecipadamente e observando o mercado, depois gire Em torno de mover novamente em sua direção é apenas um dos problemas comuns que Finder Lucro pode resolver para você. Simplesmente faça um ajuste para sua estratégia de parada e o Finder de lucro retornará instantaneamente testando esse ajuste e lhe dará a mudança nos lucros ou prejuízos 8211 imediatamente Sim, it8217s é tão fácil. Você nunca terá que tomar outro comércio novamente sem saber os resultados backtesting do sistema de metodologia que você usa Por que o comércio no escuro Por que gastar dias mexendo com seus gráficos e planilhas para voltar resultados de testes Finder lucro faz por você Não importa qual coleção de indicadores Ou sistema que você está usando no NinjaTrader 8211 ele funciona em qualquer indicador (s), qualquer instrumento, qualquer metodologia. Você pode analisar sinais gerados por um sistema mecânico como o DTS, ou experimentar sinais que você entra manualmente. De qualquer maneira, o Finder de lucro fornece as informações de que você precisa. E se você fizer um ajuste para sua metodologia Don8217t você precisa saber imediatamente se it8217s vai ter um impacto negativo sobre os seus lucros Claro. Você faz. Pare de adivinhar. Pare de pensar. Pare de teorizar, e pague caro testando firmas para fazê-lo para você. 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Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. CFTC REGRA 4.41 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM ALGUMAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, SENDO QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OU NÃO COMPENSADO PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS SIMULADOS DE NEGOCIAÇÃO EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEQUÊNCIAS LUCROS OU PERDAS SIMILARES Àqueles MOSTRADOS. 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